Applications An important application of stochastic calculus is in mathematical finance, in which asset prices are often assumed to follow stochastic differential equations. For example, the Black–Scholes model prices options as if they follow a geometric Brownian motion, illustrating the opportunities and risks from applying stochastic calculus. (google訳) 確率微積分の重要な応用例は数理金融であり、そこでは資産価格が確率微分方程式に従うと仮定されることがよくあります。たとえば、ブラック・ショールズ モデルは、あたかも幾何学的なブラウン運動に従うかのようにオプションの価格を設定し、確率計算を適用することによる機会とリスクを示しています
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E8%B3%9E フィールズ賞 2006年（マドリード） ウェンデリン・ウェルナー（Wendelin Werner, 1968年 - ）フランス（ドイツ出身） 「 for his contributions to the development of stochastic Loewner evolution, the geometry of two-dimensional Brownian motion, and conformal field theory
2010年 確率論の数学者判別できず
2014年（ソウル）[19] マルティン・ハイラー（Martin Hairer, 1975年 - ） オーストリア 「 for his outstanding contributions to the theory of stochastic partial differential equations, and in particular for the
