- 548 名前：現代数学の系譜 雑談 古典ガロア理論も読む mailto:sage [2019/01/29(火) 22:12:10.18 ID:f8/ZjrEn.net]
- >>508
つづき
www.f.waseda.jp/sakas/stochastics/
「確率過程とその応用」管理人 逆瀬川浩孝 早稲田大学
www.f.waseda.jp/sakas/stochastics/stochastics.pdf/aspText.pdf
「確率過程とその応用」テキスト 逆瀬川浩孝 早稲田大学 (日付がないが、冒頭で使っているグラフから見ると、2011年か2012年ころだろう)
(抜粋)
1 確率過程
確率過程とは、ランダム要因を含むシステムの時間的変動の様子を分析するために使用される
数理モデルである。具体的には、ある時点におけるシステムの状態を時間依存の確率変数（ある
いは確率ベクトル）として捉え、それらをすべて集めた確率変数の族のことを指す。
例1.1 株価の変動
株価の動きは確率的に変動している、�
