- 1 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/09(火) 10:07:01.09 ID:Zsz+UOt60.net]
- 前スレ
米国VIブル2倍ETF&米国VI その5
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1532623437/
VIX Central
vixcentral.com/
VIX恐怖指数 日足チャート
https://moneybox.jp/cfd/detail.php?t=%5EVIX
・VOLATILITY S&P 500（VIX恐怖指数）とは？
シカゴ・オプション取引所(CBOE)が、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に
算出、公表している指数。数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされる。
通常は10から20の間で推移する。
- 229 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/13(土) 03:15:55.63 ID:MCW8lmnu0.net]
- 今日一日でVIXショートストラテジーのドローダウン全部埋められそうだ、やっぱロングも必要だわ
- 230 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/13(土) 04:58:24.80 ID:MCW8lmnu0.net]
- 今週もお疲れさまでした。
VIX自体もボラがあった方が動きが分かりやすくていいね。
- 231 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/13(土) 07:56:10.40 ID:PObY+6R90.net]
- 週末なのにプラ転しなかったな
もう安心だな
- 232 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/13(土) 11:57:40.35 ID:77Ipu4AQ0.net]
- 449 名無しさん＠お金いっぱい。 sage 2018/10/13(土) 09:27:09.81 ID:2/kEJFva0
このタイミングで買い増しとか、ネタだろ。
確実に二番底くるパターン。
昨夜、手持ちのVOOを全部売却してSPXSに投入したわ。
- 233 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/13(土) 12:07:54.48 ID:GJJFJ0R30.net]
- 定率ディスカウントルールでロングする派からいうと二番底来るにしても昨夜は遅すぎるな
- 234 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/13(土) 15:03:52.34 ID:oPXK+iRz0.net]
- SP500が200MA付近だから、過去この辺りを試した動きを参照しても、当分もみ合いだと思うけど
少なくとも中間選挙まではもみ合い続くと。
確かに金利上昇はあるけど、それだけで破滅的に下がる材料ではないな
- 235 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/13(土) 16:52:57.14 ID:VLF7On8X0.net]
- >>226
定率ディスカウントでも場中にめっちゃはねたときは日中に利確したほうが儲かる気がしない？？
- 236 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/13(土) 18:12:22.07 ID:yK7CZfl10.net]
- 利確ほど強力な手は他にないですよね
そのあとルールどおりにやれば
何倍も利益が得られたということになっても
動じることなく満足できれば
それでいいと思います
- 237 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/13(土) 20:14:28.20 ID:E6wVc6lr0.net]
- >>229
まー結果そうなんですよね
ただバックテストやってみると分かると思うんですけど期間構造がフラット前後1くらいはほんと微妙なとこで最良値はカーブフィッティングでしかないんですよ。
となるとそのあたりの値のときは裁量を入れるべきじゃないかと。
- 238 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 01:05:04.52 ID:34zTdf1v0.net]
- 大きく動いたあとの土日なのにスレ動かないね
退場者たくさん出たのかな
- 239 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 01:24:25.31 ID:4zs9H3/C0.net]
- こっからイタリア国債10年金利4%抜きがくればショーターは一掃される
- 240 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 01:28:20.79 ID:KEF1xJ320.net]
- 最近始めたと思われる書き込み多かったのにね
バックテストじゃなくて過去のチャート持ってきてここで売れば余裕で儲かるよみたいな宣伝してたサイトがどれだけ馬鹿げてるか実感したんじゃないかな
- 241 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 [2018/10/14(日) 09:38:09.03 ID:8wYiH27Zi]
- 雰囲気的にはVIXショートなんだけど、毎回SP500は２回は底作ってんだよな
金曜深夜にVIXがガラったから鼻血出る勢いでsvxy買ったんは失敗だったかもしれんorz
- 242 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 09:14:10.30 ID:/NOBt0se0.net]
- >>233
お茶のアフィブログ？
- 243 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 09:15:05.15 ID:f5jOSjLt0.net]
- あやたかとかいうやつは戦犯やろ
まるで聖杯の如く素人に勧めてるからな
- 244 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 09:16:04.62 ID:f5jOSjLt0.net]
- そもそもデリバティブ商品は投資でなく投機行動の面がより強い
- 245 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 09:21:44.57 ID:c6Gy8s8b0.net]
- あやたかマジでやめてほしいわ。ああいう煽り方は取引規制に向かう事を助長するだけなのがわからんのかな。本人はアフィだから関係ないが。
- 246 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 10:12:41.90 ID:4zs9H3/C0.net]
- 俺はあやたかはもっと頑張って広めて欲しいと思うね
結局金融商品は流動性が命だから、取引できることが大事なわけで、取引する場を提供する会社がいてくれないと俺らみたいなVIX投資家は成り立たないわけ
場を提供する側は参加者が多くないとコストをペイできず撤退してしまうかもしれないから理由はどうあれVIX関連投資に興味を持って取引する人が増えるのはありがたい
ほんとは自分でVIX宣伝したいくらいだからどんどんすすめて欲しい
- 247 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 12:27:47.02 ID:G5pWn5bC0.net]
- 取引所CFDの大手撤退のこと考えるとその通りだな
GMOが撤退したらもう終わりだしな
- 248 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 12:30:59.96 ID:pmyB5Dj+0.net]
- VXXとUVXYを比べた時、現物のスプレッドは微々たるもんだけど、
オプションのスプレッドはUVXYのほうがとんでもなくでかい
これはなんでなん？
- 249 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 14:49:49.35 ID:+NaHNjgA0.net]
- >>241
単純に流動性の違い
- 250 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 15:00:28.38 ID:FCX2aXDx0.net]
- オプションの差は流動性の違いでわかる
でも現物の差は？
UXXYは現物取引主体でオプションはほとんど取引されてないってこと？
- 251 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 15:05:53.59 ID:+NaHNjgA0.net]
- >>243
VXXに比べりゃそうね
- 252 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 16:24:18.51 ID:0NzakSu10.net]
- >>243
VXXはETFで全米トップ10に入る取引高の年があったんやぞ
それぐらいの商品
- 253 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/14(日) 21:57:54.71 ID:vEo5Tblu0.net]
- また荒れた一週間が始まる
- 254 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 01:08:57.81 ID:lTnWHLjG0.net]
- さて、GMOに今週口座開設を申し込んで、取引開始となるころは、
SVXYロングの絶好の日か、はたまたUVXYの押し目買いロングの日か、どちらかな（笑）
SBIも海外口座で取扱始めればイイんだけどネ。
別にレバを積極的に掛けたい、なんて考えてないし。
元々は、2049と1552で乗り換え売買出来ればオッケーと思ってたところ、
XIV/2049逝去ショックでどうしたものか、って思ってたワケで。
- 255 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 01:31:12.82 ID:35/n469V0.net]
- そうですか
- 256 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 01:35:44.39 ID:EPChbHQq0.net]
- さいですか
- 257 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 [2018/10/15(月) 02:43:15.22 ID:hBDfWwM+0.net]
- oideyasu
- 258 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 [2018/10/15(月) 04:11:16.60 ID:ogsWlr2Y0.net]
- サクラ大戦とペルソナ４は神ゲー（ ＾ω＾）
1552国際のETF VIX短期先物指数で、哲人投資家・大重さんが、約３０%の利益を得たようだ。
1552
国際のETF VIX短期先物指数
12,670 前日比+2,250（+21.59%）
- 259 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 08:18:15.56 ID:gTfept6R0.net]
- プラススタートきたー！！
- 260 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 11:24:32.36 ID:eTAnf3Y20.net]
- 今週は寝られるか不安だな。。
- 261 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 15:41:24.36 ID:+oKyDmhd0.net]
- VIXが跳ねてる時でも落ち着いてる時でもリスク限定で儲ける方法見つけた
これで暇を持て余すことはなくなるぜ
- 262 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 16:56:13.44 ID:KB308T0D0.net]
- よかったね
- 263 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 [2018/10/15(月) 17:22:04.12 ID:l1KP3zK70.net]
- 今晩あたりブラックマンデー来るかな
- 264 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 17:48:38.09 ID:5Ofevvvd0.net]
- 今日も全然下げないな
- 265 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 18:33:55.74 ID:+oKyDmhd0.net]
- ここ最近動くのはいつも24:00くらいからやね
- 266 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 18:35:08.79 ID:rjBT9+fK0.net]
- 今日も寝れないのか・・・。
- 267 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 18:44:52.62 ID:yzTrVmxa0.net]
- 終値でルール決めてトレードにしたら朝5時に早起きするだけだぞ
それでも気になって寝られないならそのルールは使えないルールということだ
- 268 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 19:13:41.61 ID:rjBT9+fK0.net]
- 早くポジション解剖して枕を高くして寝れるようになりたい・・・。
- 269 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 19:14:15.46 ID:rjBT9+fK0.net]
- 早くポジションを無くして枕を高くして寝れるようになりたい・・・。
- 270 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 19:17:55.80 ID:5Ofevvvd0.net]
- このまま中間選挙突入なのか
ロスカットどこに設定しようかな
- 271 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 19:41:39.58 ID:zBNq7Hko0.net]
- VIX指数20以上が長いこと続くもんかね？
過去どうだったのか調べてみよ
- 272 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 20:13:30.06 ID:x3Vz4cdp0.net]
- >>264
調べたら教えてな
- 273 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 21:43:36.50 ID:gPhqRkcR0.net]
- 96-03年ぐらいはほぼほぼ20超えてるけど、それ以降だと30以上跳ねた後しばらく高めふわふわしてるぐらいで、前兆として高止まりみたいなのは無いんじゃない。
- 274 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 22:49:28.11 ID:qqEDoTx70.net]
- >>260
俺と全く同じことしとる(笑)
年ごとに最適値が違いすぎてルール決めんの思った以上に混乱してきたけど
- 275 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/15(月) 23:07:06.76 ID:2plEBUrj0.net]
- 今日はなんで上がってるんだ？？
- 276 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 00:20:07.86 ID:GY/jBbZe0.net]
- 株式市場オープンしてから2レスって
本当にほとんど退場したみたいだな
- 277 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 00:25:54.14 ID:foPrv8440.net]
- 今回の上げだってそれほど珍しいわけでもないのにねえ・・・
2049で吹っ飛んだことに比べれば小火傷ですんで徹底はある意味よかったのかもね
前スレでもここの詳しい人達結構優しく教えてくれてたのになあ
- 278 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 01:20:43.68 ID:X01T9Ulc0.net]
- ロングもすればいいのにね
ショートばかりしてるから損失がえげつなくなってしまうのよ
- 279 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 03:10:26.04 ID:TrT8G+520.net]
- 某お茶の人が、�
- 280 名前：Kず15以下になるとしか教えてないからロングするの怖いんじゃないかな。俺もその一人だけど。
損失限定させて利益狙うならロングも入れないといけないね。 [] - [ここ壊れてます]
- 281 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 08:20:30.44 ID:S+frPO5R0.net]
- 原油みたいに１年以上バックワーデーションになって全員死亡
- 282 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 08:26:59.79 ID:GY/jBbZe0.net]
- すでにノーポジなんで死にましぇん！！
- 283 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 08:54:19.66 ID:m4x4AN150.net]
- 20超えくらいで退場とか、リスク管理ができてなさすぎだろ
2月に30超えがあったばかりだというのに
- 284 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 08:57:14.22 ID:hl/82qm00.net]
- 米国viの売りで次回の売りの価格調整がマイナスになってる。。。
- 285 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 10:05:53.59 ID:Kdc1fTdb0.net]
- それ次回のじゃなくて今月のだぞ
- 286 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 10:25:26.08 ID:hl/82qm00.net]
- マジか。
- 287 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 10:26:08.68 ID:hl/82qm00.net]
- 中間選挙後にあまり変わらないようであればポジション一旦クローズだな。
- 288 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 10:29:30.96 ID:0S5EnfSk0.net]
- 中間選挙の翌日から売れば
一週間後には儲かっている傾向だぞ
- 289 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 11:15:42.76 ID:eCohxxCD0.net]
- 逆に中間選挙まではロングが儲かりやすいということだな
- 290 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 11:29:20.23 ID:hl/82qm00.net]
- なるほど、今からロングで入るか。
- 291 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 11:31:29.11 ID:+oKPuO0f0.net]
- 何この軽さ
- 292 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 11:43:12.56 ID:hl/82qm00.net]
- やってみなきゃわからんのよ。
- 293 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 11:59:59.77 ID:HktB/8MX0.net]
- 荒れてる時はオプションで、荒れてない時は現物で戦う方式にしたらバックテスト上はすごくいい感じになった
逆にするとひでえ成績になるけど
- 294 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 12:25:40.62 ID:S+frPO5R0.net]
- 記事にも出てたが、またおびただしい売りの山か積もってるみたいだな
これが下げを阻害しているようだ
- 295 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 19:42:54.15 ID:eCohxxCD0.net]
- >>286
売り持ってるやつがいるなら同じだけ買い持ってるやつがいるわけだからそれただ取引量が多いってだけの情報でしかない
価格へ与える影響はフラット
- 296 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 21:23:20.97 ID:ZaBt8Kf60.net]
- >>287
その間違った認識してると死ぬよ
- 297 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 21:27:03.48 ID:S+frPO5R0.net]
- vixのエクスポージャーがゼロサムで出来てると思ってる>>287みたいなバカがいるんだな
- 298 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 21:32:11.79 ID:cpzKdg1C0.net]
- あやたかとかいうやつのおかげでこういう奴がいたるところにいる
- 299 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 22:08:42.26 ID:Xyh6jFf00.net]
- ロイターにプロVIXトレーダーの記事きてるな
2月のVIXショックでは大半のボラ売りはダメージを受けず、退場した人は新規や向いてないやつだけなそうな
- 300 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 22:10:24.25 ID:mVd9hCDx0.net]
- 試しに一万円分だけ買ってみようかな
- 301 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 22:13:51.63 ID:kPydE1ag0.net]
- >>291
焦点：恐怖指数ＶＩＸ上昇、株安で「ボルマゲドン」再来あるか
https://jp.reuters.com/article/vix-volmageddon-idJPKCN1MQ04X
>「『ボラ売り投資家』の大半は２月にダメージを受けなかった。損失を出したのは新規参入者
>や、そもそもボラティリティーで取引すべきではない人々だ」とゴールデン氏は話す。
- 302 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 22:17:15.85 ID:eCohxxCD0.net]
- 知ったかがたくさん出てきたな
先物は売建玉は買建玉が無いと成り立たない
反論したければCBOEの開示資料で売建玉と買建玉がイコールで無いものを持ってきてくれ
もしくは買建玉が無い状態で売建玉を持てる理屈を説明してくれ
- 303 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 22:25:42.74 ID:eCohxxCD0.net]
- そもそも買建玉と売建玉の違いすら書いてないだろ。なんでかってイコールだからだよ
ほんと上から目線の知ったかバカばかりじゃねーか
https://markets.cboe.com/us/futures/market_statistics/daily/
- 304 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 22:41:02.13 ID:eCohxxCD0.net]
- くだらねー三流記事鵜呑みにして思考停止してるやつは絡んでくんな
- 305 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/16(火) 23:48:02.90 ID:ZaBt8Kf60.net]
- ホームラン級のバカが沸いてきてるな・・・
VIXのエクスポージャーが先物だけと思ってるアホがいるらしい
- 306 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 [2018/10/17(水) 04:11:00.40 ID:mo5+ttsK0.net]
- VIXのエクスポージャー という言葉の定義
言ってる本人以外に誰かわかるやついるのか？ｗ
- 307 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 [2018/10/17(水) 04:17:20.97 ID:Td/goJmh0.net]
- 建玉の買い売りがイコールなのと価格形成はまったく別の次元の話では？
- 308 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 04:53:27.10 ID:/YTo7N1l0.net]
- 先物プレミアムきたな
明日期近満期でバックワーデーションも解消かな？
- 309 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 04:54:30.47 ID:/YTo7N1l0.net]
- と思ったけど
そのままだとディスカウントか
ポジるのはまだまだ先だな
- 310 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 05:04:45.19 ID:fKkMltiV0.net]
- >>297
先物とオプションで理屈は一緒だろ
売りが溜まってるとかあたかも売りが買いより多くてそれが将来の価格に影響するみたいなアホな記事じゃねーか
先物とオプション以外にそのエクスポージャーとやらの取り方を言ってみろよ
- 311 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 05:07:23.50 ID:fKkMltiV0.net]
- >>299
元をたどれば売りが多いって記事がおかしいって話をしてるわけ
売買の建玉は一緒なんだからそれが偏ってて将来の価格に影響するって記事は成り立たないでしょ
- 312 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 05:11:23.55 ID:fKkMltiV0.net]
- >>301
この辺りは期間構造的にはプレミアムディスカウントはバックテスト上は少しだけVIXショート有利だけど、そもそもがバックテストがカーブフィッティングである可能性が高いから他の指標も見てポジション取った方がいいくらいのレベル
もう少し明らかなプレミアム乗ってきたら安心してVIXショートできる
分からないならロングもショートもしない方がいいタイミングだと思われる
- 313 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 [2018/10/17(水) 06:31:08.66 ID:ggE5DFPg0.net]
- 為替報告書まだなんか？
大統領が余計な事言うかも気になる…
- 314 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 08:30:29.23 ID:McByJqpi0.net]
- VXXの10年弱を見れば少しどころか圧倒的にショート有利
先物プレミアムに切り替わればいいのか、それとも多少掛目を入れたほうがいいかは議論の余地あり
ただいずれにせよパフォーマンスは良好
UVXYやTVIXでも傾向は変わらない
そもそも何を根拠にカーブフィッティングの話をしてるのか
単にデータが少ないからという話なら、2004年まで含んだ推計値使えばいいよ
- 315 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 11:43:59.63 ID:2tJKRyfd0.net]
- >>306
んー、そうだな、まず前提としてSPVIXSTRから理論値出してるから期間はほとんど一緒だね
でTVIXとUVXYはレバが違うだけだからレバ減価(期間により増価)を除けば同じというのはごもっとも
でその上でプレミアムディスカウントは期先と期近から満期を揃えたコンスタントマチュリティプライスで測定
それでやってみると今は微妙なとこじゃない？
年によってまちまち
もちろんレバ抑えて更にスパイクしたときに耐えられれば大体はいつかはショートは報われるよ、だけどそんなんバックテストしなくても誰でも分かるし、能天気ショーターと変わらない
カーブフィッティングの話をしてるのはスパイクした回数が少なすぎて統計的有意な数とはとても言えないからと、バックテスト結果の最適な変数の値が年によって違いすぎるからの二点による
これは移動平均乖離とかRSIを組み合わせても少ししか改善できなかった
もちろんスパイクしてない期間含めりゃ営業日数は十分だろうけど、そんなただ能天気にショートしてりゃいいだけの期間を含めて統計的有意と言っていいのかという問題
- 316 名前：222 mailto:sage [2018/10/17(水) 12:10:26.13 ID:Y7ruPVv10.net]
- 188 名無しさん＠お金いっぱい。 2018/10/17(水) 11:46:10.91 ID:46fxikD90
これだから素人の分析は。
二度、三度底落ちがくる、今回の下落の本質を見抜け。
3000万弱の全額VOOを売却処分して、SPXSにまるまる横流しした俺に後悔は一切ない。
今に見ていなさい。
- 317 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 12:13:47.75 ID:McByJqpi0.net]
- 何かごちゃごちゃやってるせいでどっか計算がおかしくなってる？
それか年ごとの利回りのブレを相当厳密に揃えようとしてる？
こっちのやり方だと、VXX十年弱に対して単利で回しても年平均利回り30%以上
最大ドローダウンは20%以下で収まってる
基準はごくシンプルな先物プレミアム・ディスカウントだけ
データも変な加工をせず、その辺のサイトから拾えるVIX指数とVIX先物の割り算だけ
年ごとのブレは当然あるけど、そこを揃えようとするほうがよっぽどカーブフィッティングかなという印象
- 318 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 13:19:20.19 ID:2tJKRyfd0.net]
- ゴチャゴチャって言ってもコンスタントマチュリティに揃えてるくらいなんだけどね
5110みたいに期近とのプレミアムディスカウントだけ見たら肝心の期間が日によってバラバラで揃わなくてお話にならないから最低限ね
5110の管理人は絶対分かってるからあんなバックテスト結果を自分で使ってないはずだけどさ
あと俺は年ごとに利回りを揃えたいわけじゃなくて最適値とその周りのバラツキを見てカーブフィッティングかどうかを見てるのよ、標準偏差が大きいんじゃ安心して使えないじゃない？
その上で単利30%ておかしくない？平均しても100%～150%くらいはいくでしょ？
- 319 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 14:58:33.84 ID:McByJqpi0.net]
- VXXなら現物持ちっぱなしでもせいぜい利回り50%前後
それが100%や150%ってどんなやり方やってんだ？
レバレッジのかからない現物だよな？オプションとかじゃなく
先物プレミアム・ディスカウントって別にチャートの天辺や底を把握する指標じゃない
あくまで安全そうなタイミング、ヤバそうなタイミングを把握できるだけに過ぎない
持ちっぱなしよりリスクは大きく下がるけど、飛躍的に利回り良くなるものじゃないんだよね
コンスタントマチュリティで2限月分の加重平均考慮したからって、
結果が大げさに変わるとは思えないんだけど
まあ自分で試してみれば嘘か真かわかるか
帰ったら試してみよ
- 320 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 16:57:01.11 ID:nffKbSy10.net]
- 儲けてる人は心に余裕がある
- 321 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 17:42:58.04 ID:tlmkyZs+0.net]
- 怖い
- 322 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 18:32:14.75 ID:2tJKRyfd0.net]
- >>311
細かいとこは突っ込まないけどVXX現物持ちっぱってのはレバ1倍ショートのことでいいのかな？
そして放置で50%いくのにわざわざパラメータ設定して30%てとこに違和感ないのかな？
たとえば単利放置で50%の年の場合にショートだから逆数で100→50→150と動いたとしよう。
その場合に年始100でエントリーして90で損切ってからまた60でエントリーして150のとこまで持てば利回り125%になるわけだよね。
かつてXIVが2倍以上になった年もあることを考えれば違和感ある数字ではないと思う。
- 323 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 18:47:05.40 ID:McByJqpi0.net]
- いやいや、違和感ありあり
もともとVIX銘柄って持ちっぱなしでも儲かるけど、不意のショックで強制ロスカット、
積み重ねた利益全部持ってかれるっていうもんでしょ
多少利回りを制限したとしても、即死リスクを免れるなら意味は大いにある
先物プレミアム・ディスカウント以外にも、SVXYやVXZでヘッジしたり、プットで保険掛けたりとやり方はいろいろあるけど、
どれも多少の利回りを犠牲にしてでも安全性を高めることが主眼
10%あれば万々歳、むしろリスク取り過ぎと言われる金融商品の中で、平気で50%以上の利回り出るのがVIX銘柄
こんなキチガイ商品捕まえて安全性高めるより利回り高める方に走る奴なんて初めて見たわい
- 324 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 18:58:19.40 ID:McByJqpi0.net]
- その例は天井と天辺取ってるのと大差ないでしょ…
安くなったら買う、高くなったら売れば儲かると言ってんのとほぼ同義
机上の空論ってやつ
VXXショートは持ちっぱなしの場合はどんなに下落しても利益は最大二倍にしかならない（複利運用しない限り）
XIVはインバースだから上は青天井、三倍にも四倍にもなりうる
だからXIVのほうが利率はよく、みんなそれに殺到し、そしてVIXショックで死んでったと
そんな即死条項付きのハイリスクハイリターンなXIVで二倍になったからってVXXはそうはならない
実際の値を追えばすぐわかると思うけど
- 325 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 [2018/10/17(水) 19:08:36.82 ID:iP+2uI3L/]
- 年利30％ってVXXを買い増ししないからちゃうん？
下げたら買い増ししないとポジが小さくなるからね
SVXYはインバ減価するからみんなやらんのかな
- 326 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 19:07:08.19 ID:/HXbfYhY0.net]
- あ、違和感ないよ、の間違いだった
とりあえず利回りやヘッジの意味は理解しないとマジで死ぬぞ
煽りでもなんでもなく本気で
- 327 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 19:09:34.33 ID:rC8yxiCh0.net]
- スレに活気が戻ってきた！
と思ったら二人で揉めてるだけかよ
- 328 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 19:11:19.77 ID:LDsgfjT00.net]
- 過疎よりいいと思うよ
オレ初心者だから見てると勉強になる
- 329 名前：名無しさん＠お金いっぱい。 mailto:sage [2018/10/17(水) 21:54:04.41 ID:2tJKRyfd0.net]
- >>316
なんか根本的に差がある気がするな
もしかして一年の中で利確または損切りした場合の再投資額を元本に戻してる？
あと変数が最良のケースだとやっぱそれくらいいかないとむしろおかしい、バックテストの最良値は机上の空論でカーブフィッティングだから困ってんだけどな
結局ドローダウンも最良値が一番まともだし
あ、あと考えられるのはエントリーとイグジットで条件を同じにしてるとか
俺は分けてやってる
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