時系列解析の手法 - 暇つぶし2ch

時系列解析の手法 at SIM

71:____
01/08/11 22:18
>>41
真の確率分布が生成する時系列の周波数領域の分析がパワースペクトル。
実際のデータからまず確率分布を推定した上で周波数分析するのがぺリオドグラム。

ｋ次に自己相関関数C(k)と任意の連続周波数ωのスペクトラムp(ω)に対し、後者は実際のデータから推定されるC*(k)とN分割された離散的p*(ω)をつかう。
C*もp*も推定値なので、それぞれある標本平均値と標本分散をもった値。
C*の標本分散のオーダーは1/Nなのでデータ数（N)が増えればばらつきが少なくなり真のCの値に近づく。
p*（ω）の標本分散はそう都合よくなってないということ。

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