米国VIX指数総合スレ その7
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400:名無しさん@お金いっぱい。 18/12/15 22:26:28.06 MrkA3+Fe0.net >>384 需給とかテクニカルとかいろいろあるじゃん 401:名無しさん@お金いっぱい。 18/12/15 22:29:46.20 VZzJP/uO0.net 例えば、1か月後がSQの株価指数オプションで、ATMから1000円上のコールのIVが20、ATMから1000円下のプットのIVが30の場合、 1000円上でも1000円下でも現在の株価からの変化率は同じなのに、インプライドボラティリティ(IV)が異なっているのは、IVが将来の予測変動率を表すものではないと分かるでしょ。 402:名無しさん@お金いっぱい。 18/12/15 22:38:44.64 MrkA3+Fe0.net >>386 その二つしか市場に無い場合は平均を取ったり存在しない権利行使価格のものを補完したりして予測変動率として扱うのでは? あとコールとプットはオプションという商品の性質から非対称性があるから出来高を加味して計算すべきだと思う 403:名無しさん@お金いっぱい。 18/12/15 23:43:15.45 VZzJP/uO0.net >>387 IVが将来の予測変動率になっていない(IV>HV)ことが、オプションの売り方やVIX系ETNの売り方の儲けの源泉になっているわけでしょ。 もし、IVが将来の変動率に完全に一致するなら、オプションの売り方やVIX系ETNの売り方の利益の期待値がゼロになるから、このスレから出て行く方がいいと思うよw
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